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要将小米手机的短信设置为私密短信，你可以按照以下步骤操作。
1、打开手机上的短信应用。
2、找到并点击需要设置为私密的短信。
3、在打开的短信详情界面上点击右上角的三点符号，在弹出的菜单中选择“锁定短信”，这将为这条特定的短信设置一个私密锁。
4、根据手机设置的验证方式，可能是密码、图案或者指纹识别进行验证，验证通过之后，该短信将会被设为私密短信，只有再次通过验证才能查看。
小米手机还提供了应用锁功能，你可以通过这个功能对整个短信应用进行上锁，所有短信都将受到保护。
1、打开手机的“设置”应用。
2、下滑并点击“应用锁”选项。
3、输入你的密码或指纹识别进行验证。
4、在应用列表中找到“短信”应用并开启应用锁。
方法仅供参考，不同版本的小米手机可能在操作上有细微差别，请根据具体情况进行操作。